每周末更新本周股指期货基差、价差、成交量,期权波动率、持仓比等数据折线图。
基差是IH(或IF)当月收盘价减去上证50(或沪深300)收盘价的差,反映投资者恐慌情绪。如果基差大幅上涨,说明行情结束。
股指期货价差:IH(或IF)下月收盘价减去IH(或IF)当月收盘价的差,反映机构多空情绪,如数值大于0,说明大多数机构看多。
如持仓量极端高,则有风险。
需结合上证50(或沪深300)指数,成交量要与其成正比,否则是虚涨。
每月的交割日(第三个周五),结算价与前月交割日相较,如低于前2个月(数值-2)后市转差。
期权持仓比:认沽持仓合约数/认购持仓合约数。如数值大于1,行情易涨难跌。
成交比:认沽成交量/认购成交量。如数值大于1,是买点。
成交比、持仓比任何一个高过1,就可以买入,两个都大于1,大买。
持仓比突然下跌,保持在70%,大跌的信号。
该图表反映上证50(或沪深300)的续航能力:成交量放大的时候,同方向操作利润最高。
期权持仓差:上证50ETF(或沪深300ETF)认购持仓量减去认沽持仓量的差,是多空动能指标。数值如持续>0,盘面不会跌;如<0,则不会涨;如>30盘面大涨;如<-30盘面大跌。
指数红利:期权与实物的差。反映后市乐观程度,如数值>0,盘面会上涨。(该指数7-9月反应最准确)