关于网格交易，标准概念是：网格交易策略又名渔网交易，就是跌买涨卖。它适合震荡市，设定初始价格后，对投资标的进行机械式操作，下跌时，进行分档买入，上涨时，进行分档卖出。网格法不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,利用行情的波动在网格区间内低买高卖。找张图，便于理解：
期货交易中网格上边界怎样设置（网络配图 侵删）
关于网格交易的基础知识，网上都很容易找到，这里不再累述，下面主要聊聊网格交易前，需要完成的几个步骤。01了解当前市场状态每一种交易策略都有更适合自己的市场环境，也就是说，当市场以某种特定的方式运行或处于某种特定的状态时，这种策略才更为有效。首先要建立一种认知，没有一种策略可以在任何市场状态下都可以盈利。市场运行方式可以划分为上升趋势、下跌趋势和横盘震荡趋势。如果是单边上升市，网格交易意义不大，反而会因为预留过多资金影响资金整体效率，从而降低收益率。如果是单边下跌市，分两种情况，一种是标的价值完全归零，比如个股退市，如果采用网格交易越跌越买的话，最终结果必然是全军覆没损失惨重；另一种情况是较长周期的下跌，但放长时间来看最终还会涨回来，这种情况从方便理解的角度，我更愿意归类为长周期震荡市。如果是震荡市，既包括中短周期的震荡，也包括上面说的长周期的震荡，这才是网格交易可以大展拳脚的用武之地。中短周期的网格资金效率更高，长周期的网格资金较低，一般我们做网格，主要也是针对中短周期的震荡市场。02选择最适合的操作标的从大类来说，ETF最为合适。对普通投资者而言，期货和个股均属于风险较高的品种，没有必要自我增加困难。那怎样从众多ETF中选择合适操作标的呢？这个问题从降低风险和放大收益的角度两个维度去考虑。?怎样降低风险：1.选择长周期趋势向上、不断创新高的ETF，主要包括优秀的全市场宽基指数，优秀行业类宽基指数（消费、医药、科技等）。标的选对了，基本也就锁定了最多只亏时间成本。2.确定标的后，尽量选择偏低估值横盘震荡区域开启操作，目的是为了降低时间成本。如果在高估区域划定的网格，遇到市场行情急转直下，可能较长周期内股价无法再回来，只能静待标的内生增长或者下一次市场情绪带动的股价回升，需要付出较大的时间成本和心理成本。?怎样放大收益：1.选择波动幅度大、波动频率高的品种。在相同波动频率的标的中，波动幅度大的品种，网格间距设定可以更大一些，也就是等同的时间段内每网收割的收益更高，简单示意图如下：
期货交易中网格上边界怎样设置（网络配图 侵删）
上图中，B代表网格买入，S代表网格卖出，黑线为波幅小的标的，红线为波幅大的标的，很显然，红线走势下的网格操作收益更高。在相同波动幅度的标的中，波动频率越高的品种，利润收割的频次越高，收益也就更高，简单示意图如下：
期货交易中网格上边界怎样设置（网络配图 侵删）
上图中，B代表网格买入，S代表网格卖出，黑线为波动频率低的标的，红线为波动频率高的标的，很显然，红线走势下的日润收割的频次更高，从而收益更高。结合以上两种情况，也就是在横盘震荡的市场中，波动幅度越大，波动频率越高，收割的利润也就越多。那怎样选择波动幅度大、波动频率高的品种呢？除了通过一些量化数据，对于普通投资者，有个简单的方法：把备选操作的几个标的的K线重叠到一起，很容易就能对比分辨出波幅和波频相对占优的标的。一句话总结网格交易操作标的选择的关键要素：波动幅度大、波动频率高的优质偏低估值ETF基金。03 资金划分首先根据市场整体水位和标的估值情况，确定分配给单个操作标的的资金上限。然后需要将这一部分资金划分成两部分，明确分别用于底仓和用于网格资金的占比。所谓底仓，可以理解为买入后持有不动的部分，一般除非遇到大牛市泡沫化才会考虑卖出。底仓可以看作价值投资，赚取的是企业内生增长的钱。而专门用于网格的那部分资金，可以视作投机，与标的内在价值无关，赚取的市场波动的钱。至于两者的比例多少合适，其实是一种取舍。很显然，底仓持有不动，只有持续上涨才能获得收益，而网格资金在持续上涨的行情中基本没有用武之地了。在单边上涨行情中，网格资金基本也就只能赚取货币基金的收益。而在横盘震荡市场，底仓因为持有不动基本没有收益，此时网格资金则派上用场，是市场波动中获得收益的主力军。甘蔗没有两头甜，有得必有失。提供一种思路，底仓和网格资金的比例，可以根据整体市场水位来动态调整，市场整体水位越低，底仓比例越高；市场整体水位越高，底仓比例越低，直至为零。每一笔资金在买入前，应该明确这一笔资金的属性是底仓还是网格，这也决定了这一笔资金将来卖出的依据。另外需要特别说明的是，网格资金的买入卖出与是否有底仓、底仓是否建立完毕没有直接关系，买入底仓和网格操作是相对独立的操作，即便没有底仓单独开网格也是完全没问题的。04网格设定网格的设定需考虑操作价格区间、总格数，这也决定了网格资金的使用效率。举个简单的例子，假设确定某标的A为操作标的，A当前价格为1元，横盘波动区间大致为0.5元~1元，针对此标的的最大可操作资金为10万元，我们简单将底仓和网格资金对半分，也就是各5万元。根据以上前提，我们将网格操作价格区间设定为【0.5元，1元】，划分总格数为5格，底仓计划在0.7元以下开始金字塔式建仓，简化操作计划如下表：标的A操作计划标的A价格（元） 买入金额（元） 其中：底仓（元） 其中：网格资金（元）
大于1元 0 0 0
1 0 0 0
0.9 10000 0 10000
0.8 10000 0 10000
0.7 20000 10000 10000
0.6 30000 20000 10000
0.5 40000 30000 10000
其中底仓5万元减仓完毕后为价值投资仓，除非涨到泡沫区，一般持有不动。随着基本面带动的标的股价底部提升，网格操作可以基于新价格制定类似新的计划。比如此标的A经过2年涨到1.5元，此时仍旧属于低估，则可以围绕1.5元制定网格操作计划。下面聊聊怎样确定网格资金的操作价格区间、总格数。如果仅考虑横盘震荡区，操作区间相对较好确定，以横盘震荡区的上沿和下沿作为边界即可，操作区间为【横盘震荡区下沿价格，横盘震荡区上沿价格】。但标的不可能永远在横盘震荡区，需要对脱离横盘区后的走势提前做好预案。如果向上突破，网格资金就释放出来了，可以根据需要另作他用。如果向下突破，相当于已投入的网格资金在中短期被套住了，如果还有备用资金，可以考虑在下一个横盘平台继续开网格操作计划；如果没有备用资金，只能静待股价回归。所以，网格交易同样存在中期被套的风险，如果想降低风险，可以将总网格资金进一步分成2-3份，在开始操作的初始横盘区间使用1份，向下一个平台后使用第2份，依次类推。在总网格资金有限的情况下，资金划分份数越多，投资的风险越低，但资金使用效率同样相对也越低，风险和收益不可兼得。在明确了单个网格操作区间及对应的操作资金之后，接下来就是划定总格数。总格数划的越多，则单次网格买入卖出的资金越小，每笔的操作的利润率越低，但操作频次会增多。总格数划的越少，则每次网格买入卖出的资金越大，每笔的操作的利润率越高，操作频次会降低。这块可以结合标的波动特性情况和个人喜好进行设置。05严格执行如果你顺利的完成前面的几项工作，相信你已经制定出了一份详细的网格交易计划。有了计划，剩下的就是隔离自身的情绪波动，按照计划严格机械化执行。现在也有券商也提供了场内的网格交易智能单，设置好之后可以机械自动化执行，好处是一方面可以节省盯盘和操作精力，另一方面也可以很好的避免个人恐惧和贪婪等不良情绪干扰到计划的严格执行。END决大多数人输给这个市场，是因为一直被市场情绪牵着鼻子走，在上上下下的波动中迷失方向，而一套简单的机械化的操作策略，往往就可以避开人性的坑。我们需要做的，就是选好标的，制定计划，机械化交易，克服情绪干扰，涨跌均无惧。最后，总结一下网格交易的五个步骤：
步骤 说明
01 了解当前的市场状态：单边市不适合网格交易，震荡市才是网格交易可以大展拳脚的用武之地。
02 选择最适合的操作标的的标准：波动幅度大、波动频率高的优质偏低估值ETF基金。
03 资金划分：明确分配给单个选中标的的资金上限，明确用于底仓和网格资金的占比，每一笔资金买入前，需要确定资金的属性是底仓还是网格资金。
04 网格设定：明确操作价格区间（【横盘震荡区下沿价格，横盘震荡区上沿价格】），划定总格数。
05 严格执行：有了基于以上步骤形成的详细网格交易计划，剩下的就是隔离自身的情绪波动，按照计划严格机械化执行。
期货交易中网格上边界怎样设置（网络配图 侵删）
期货交易中网格上边界怎样设置（网络配图 侵删）
